Рейтинг
+1.13
avatar

ES E-mini фьючерс на SP500

Подробнее ↓

Комментарий на неделю 18 мая 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Индекс SP500 закрылся на рекордных хаях. И это после сильнейших продаж в начале недели. И вопреки слабым экономическим отчетам! Бонды говорят, что экономика США полностью восстановила силы и готова принять повышение ставок. Рынок слушает бонды, которые, в свою очередь слушают ФЕД.
На предстоящей неделе рынок хочет получить подтверждение намерений пробить хаи и продолжить полет в стратосфере. Индекс должен не только пробить и обновить хаи, но и закрыться сильно — над 2125. Тогда все поверятв пробой и продолжение ралли. Иначе все будут ждать минутки ФОМСа в среду и речь Йеллен в пятницу.
На графиках всё выглядит сильно для бычьего рынка. Если все поверят в пробой вопреки сезонным продажам в мае, то новая цель будет 2200.
Опционы на VIX истекают во вторник — на всякий случай, пристегните ремни! Не удивимся, если рынок сначала нырнет вниз перед продолжением ралли, и будем следить за силой поддержки в зоне 2090-2100.
Шортовая расстановка сил такова, что можем скорректироваться до 2050 — если ФОМС окажется неприветливым. С другой стороны, Шорты-опционщики достигли всех целей вначале прошлой недели. Если они успокоились, то приветливый ФОМС поможет Лонгам закрыть все позы на новых хаях в пятницу.

Назад к нашим планам. СИП на неделю 20 апреля.

ES E-mini фьючерс на SP500
Психически неуравновешенный рынок у нас. Маниакально-депрессивный. Продажи до упора в понедельник-вторник. Сумасшествие на Глобексе и сильнейшая ралли в среду. 40-пунктовый демпинг в пятницу...
Депрессивная стадия из-за новостей из Греции — говорит Европа. Новые Китайские шортовые правила — говорит Азия. Опытные глаза игроков в Штатах видят очередную опционную игру и ловкое использование новостей в своих интересах. Я склоняюсь к мнению, что правы последние...
Начала года предсказало, что наc ждет весь год  с резким усилением волатильности. Предсказание сбывается! Рынок остается бычьм и, возможно, в широком флэте — консолидации. Гэп ап, Гэп  даун  — есть возражения?
На СИПе 3-Топ с каждым новым хаем чуть ниже. Пока 2125 остается сопротивлением, будем считать, что мы в широком флэте, и пробой 2050 откроет дорогу на ещё один дэмпинг до 2035. И только пробой зоны 2035-40 откроет дорогу на ре-тест среднесрочной поддержки на 2000 и 10-20 пунктиков ниже до 1980. А это создаст пэттерн 3-ботома ( отдельные технари видят 3-ботом на 2035, так что будем смотреть в оба!). Пока зона 1980-2000 не пробита вниз и 2125 не пробито вверх, Шорты высматривают шортовые признаки, Лонги продолжат тянут одялко на себя и выкупят любые мелкие откаты.
Повторю — буллишь в долгосроке, неопределенность в среднесроке, начинает смотреться (очень) беаришь в краткосроке =  широкий флэт!
 На дневках остров — оччень беаришь! Большинство интрадейщиков будет шортить отскоки.
 Недельные уровни: 2128,5-2131 и 2153,5-2155 — сопротивления, 2055,5-2057,5— булл/беар, 2043-2044 и 2023,5-2025— поддержки.
Уровни на понедельник 20 апреля:
Sell: 2081,5-82,5, 2086,5-88,2093-96 — сипатичный Шорт, особенноб если случится на Глобесе, 2098,5-2100, 2015,5-2108.
2069,5-2071 — Bull/Bear на день:
Buy:2065-66 — следить, если держат на Глобексе, нет, так покатимся до 2055-56, вРегулярную, однако, в игру вступят опционщики и покажут зубки на2059-60, 2044,5-2046.
 

План на неделю 9 марта 2015 г

ES E-mini фьючерс на SP500
В первую неделю марта Насдак достиг желанного 5000 уровня, отметив 15 летнюю годощину хаев интернетной бабл, а СП500 потерял 1.58%, отметив годовщину дъявольского дна 666, установленного 6 марта 2009 года. В понедельник 9 марта будет 6-летняя годовщина нашего бычьего рынка.
Причиной падения стали пэйролсы — неожиданно хороший отчет пробудил старые страхи, что ФЕД начнет повышение ставок в июне, а не в сентябре.
На предстоящей неделе рынок может одуматься и передумать — особенно, если посмотрит в сторону европейского КУЕ. Если этого не случится, значит, инвесторы поверили в Европу и продолжат ротацию из бумаг США в европейские, что приведет к краткосрочной коррекции.
Основные поддержки на СИП500, кэше и фьючерсе, — 2065, 2050 и 2040. Где шорты не выдержат и начнут крыться, там и остановимся. Упрямые шорты попытаются достичь зоны 2030-40 — все зависит от предстоящей недели и тестов вышеназванных уровней.
Рынок булишь на долгом и среднем таймфрейме и беаришь краткосрочно. Прайс экшин тоже беаришная. Шортить отсоки будет предпочитетльнее, пока снова не услышим воркование ФЕДа о сентябрьских планах...
Недельные уровни: 2105-2106 и 2096,5-2098 — сопротивления, 2082-2084— булл/беар, 2052,5-2053,5 и 2036,5-2038 — поддержки.
Уровни на понедельник 9 марта:
Sell: 2091,5-83, 2088-89, 2092-93, 2096,5-2098Weekly#1.
2077,5-2078,5 — Bull/Bear на день:
Buy: 2063,5-64,5, 2058,5-60, 2052,5-2053,5 — Weekly#1, 2045,5-46,5, 2036,5-2038 - Weekly#2.
  

Долгожданная коррекция?

ES E-mini фьючерс на SP500
Возможно сегодня и есть начало той коррекции, которую я так давно ждал! )) Ждал не потому что просто этого хотел, а ждал потому, что этой коррекцией подтвердится теория, что перед очередным движением, среднесрочный диапазон необходимо развить до конца и тоько потом идти дальше. К коррекции готовился со дня на день, об этом предупреждали профиля заранее на графике.
График
На чарте видно, что на протяжении со 2 по 5 марта на дневных (американских) сессиях были хвосты вниз  — это разведка, чаще всего делается чтобы «прострелить полянку» перед очередным движением, а заодно уводят цену, тем самым привлекая ритейл ко входу в рынок, чтобы затем его (ритейл) благополучно снести...

Читать дальше

План на неделю 23 февраля 2015 г

ES E-mini фьючерс на SP500
 
Пятница сделала диапазон недели — трендово с синглами. Пробила 2100 и закрылась НАД. Лой пятницы 2082 становится первой важной поддержкой на рпедстоящей неделе. Тест пробой  выкупят до 2075. Цель будет +3-5% для долгосрочников,  меньший таймфрейм нацелен на 2128-33. События в Греции и на Украине приведут к новым откатам, который опять выкупят. Сильные Гэпы вверх по любому поводу приведут к столблению профита и откатам, которые тоже выкупят. Бычий рынок собирается праздовать 6-летний день рождения на хаях и не остановится до 6-9 марта. А с марта по май наступает сезон столбления профита Лонгов с октября- декабря, и они предпочитают это делать на обновлении хаев.
Эллиотчики счиают основную 3ю волну с отябрьского лоя 1820 до целей в зоне 2140-2178, что есть +4-6% от хаев 2014 года.
Недельные уровни: 2138-2140 и 2152,5-2154,5 — сопротивления, 2020-2021,5— булл/беар, 2075,5-2075 и 2048,5-2050 — поддержки.
Уровни на понедельник 23 февраля: http://www.charthub.com/charts/2015/02/23/es_mp_wrk_2
Sell:2111-13, 2117-18,5, 2125,5-26,5, 2136,5-38.
2098,5-2099,5 — Bull/Bear на день:
Buy: 2095,5-96,5, 2090-91,5, 2081,5-82,5, 2075,5-77 Weekly#1, 2065-66.
 

Волатильность не уменьшится. План на неделю 9 февраля 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Период Китайского Нового Года и День Президента 16-го, возможно, дадут рынку паузу. Но волатильность на какое-то время останется — рынок заперт в боковик с 3мя тестами вверху и 3мя тестами внизу. Боковики часто пробиваются ложно. Будет ли 4я попытка ложной?  Если нет, то пробой будет серьёзен, так как свершится на средне-срочном таймфрейме.
Прошедшая неделя прошла в попытках обновить хаи года, которым мешали события в Греции. Неделя также попыталась повернуть все таймфремы в буллишь — не смогла.
Недельные уровни: 2100-2102,5 и  2128,5-2131  — сопротивления, 2054-2056— булл/беар, 1993,5-1995 и 1975,5-1977,5 — поддержки:: http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wk_rth
Уровни на понедельник 9 февраля:
Sell: 2062-63, 2066,5-68, 2075,5-77, 2080,5-85.
2056,5-2056 — Bull/Bear на день: http://www.charthub.com/charts/2015/02/09/es_mp_wrk_2
Buy: 2043-44, 2034-35,2025,5-27, 2015-16.

Волатильность зашкаливает

ES E-mini фьючерс на SP500
Последний раз такая волатильность была в 2011 году — чтобы Индексы ходили по 1% в день вверх-вниз, вверх-вниз! Это, конечно, ещё не август 11 го, но...
Два нейтральных экстремальных дня за компанию:
http://www.charthub.com/charts/2015/02/04/es_mp_wrk_2
http://www.charthub.com/charts/2015/02/04/es_mp_wrk_2_0

Тестовый топик в блог: Шорт ES 2 февраля.

ES E-mini фьючерс на SP500
В качестве тестового топика в блог фьюча СиП решил представить шортовую сделку от 2002.75. Вообще искал лонг сегодня, но пропустил. Затем решил войти в районе yesterday`s POC. Таргет планирую в районе 1982

План на неделю 2 февраля 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Прошедшая неделя прошла под эгидой ФОМСа, который был не очень мягок, и ВВП, который был хорош, но не сильно.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете и всё-таки хочет скорректироваться. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление меняется с Лонга на Шорт и приготовятся к шортам отскоков.
Недельные уровни: 2018-2020 и  2052,5-2054  — сопротивления, 1982-1984— булл/беар, 1943,5-1945 и 1908-1910 — поддержки.
Уровни на понедельник 2 февраля:
Sell: 2015,5-16,5,2021-22, 2025,5-27, 2030-31. Да, не опечатка, каждый уровен жирен и важен!
2005-2006 — Bull/Bear на день: http://www.charthub.com/charts/2015/02/02/es_mp_wrk_2
Buy: 1981-82пробой расстроит Лонгов и подтвердит беаришный настрой рынка, 1970-72, 1966-67, 1961-62, 1954,5-56, 1943,5-45 — Weekly #1.

План на неделю 26 января 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Прошедшая неделя прошла под эгидой Европейского Центро-Банка - трейдеры поверили в редкий случай, когда у Европы, что-нибудь получится.  Предстоящая неделя пройдет под эгидой ФОМСа. Неделя также закроет январь-месяц, и верящие в январский эффект еще раз проаналзируют шансы года, взглянув на графики тяжелым взглядом.
Долгосрок остается буллишным. Среднесрок колеблется в нейтралитете. Краткосрочники будут учитывать, что в отсутствие шоков извне, основное направление остается в Лонг. С помошью ФЕДа, естественно.
Недельные уровни: 2093,5-2095 и  2119-2121  — сопротивления, 2028,5-2030— булл/беар, пробиваемый до 1925, 1995-96,5 и 1975,5-1977 — поддержки.
Уровни на понедельник 26 января:
Sell: 2055,5-56,5 ,2062,5-64, 2073,5-75, 2083,5-85, 2093,5-95— Weekly #1.
2056,5-58 — Bull/Bear на день:http://www.charthub.com/charts/2015/01/26/es_mp_wrk_2
Buy: 2028,5-30, 2023,5-25, 2019,5-20, 2006,5-2008, 2001-2002, 1995,5-96,5 — Weekly #1.