avatar
Рейтинг
+111.38
Сила
111.00

Helen Kalashnikov

Публикации

Нефть пытается стабилизироваться и найти дно на надежде и поощряющих заголовках

НЕФТЬ
Нефть остановила распродажу последних 4х дней. График неожиданно выглядит многообещающе для… Лонгов!
Технически, однако, нефть не может вернуть пробитые ключевые поддержки, что припаркует азартные деньги в ожидании чёткого направления. Одно ясно — пробой обещает быть настоящим. Так как пэттерн консолидации выглядит интересно для Лонгов, то спекулянты могут решится на покупку выше $50 — подождут пробоя $50, и если будет выглядеть прилично,  то прыгнут в свинговый Лонг. Другой вариант тоже всупает в силу — ре-тест $45 или пробой до $40 может, наконец, подарить долгожданную жесткую ралли с быстрым закрытием шортов. Цели тогда $50 и $70, и надо будет внимательно следить за подходом к $60, где шорты могут перезарядить позиции.
Надежду покупателям подарил тандем заявлений двух боссов — главы IEA (International Energy Agency)  и ОРЕС, ожидающих восстановление цен позже в этом году. Трейдеры посмотрели на ре-тест лоев апреля 2009 и стали играть в 2-ботом.
Надежду покупателям также дарят конгломераты.  British Petroleum, ConocoPhilips и теперь ещё Total Sa — все объявили о значительном урезаниии бюджета. Французы также заявили, что сокращают расходы на сланцевое производство в Штатах, что тоже подарок надежды. Надежды, что степень перевоизводства в США облегчится. Данная новость хороша для заголовков, так как подобное сворачивание займёт месяцы. А посему, нефть остается запертой в диапазоне $45-50, и самый главный катализатор надвигающего пробоя остается без изменений: трейдеры продолжат взвешивать баланс между оборотами ОРЕСа и потенциальным снижением сланцевого производства в США.
Доллар, как индикатор для нефтянников, на этой неделе отдыхает, так как трейдеры оценивают намерения КУЕ Европы покупать бонды миллиардами.

Нефть впервые за 8 недель закрыла неделю АП, и другие важные события недели

НЕФТЬ
Потребители США бьют 10-летние рекорды уверенности - супер-оптимистичный сантимент поддержал весь рынок, сигналя сильную экономику в будущем. Нефти сия положительность досталась рикошетом. Тревожит, однако, что нефть не может вернуться над 50 — ни брент, ни круд.
Главные события недели:
1)  Саудиты теперь знают, когда конкуренты в США начнут наперебой закрывать колодцы. Под $50 за барель! Все нефтяные корпорации самого разного размера сокращают планы на расходы. Самый большой в секторе нефтяного сервиса, Техаский Schlumberger, сократит расходы на 25% и уволит умопомрачительное количество работников — 9000!

Читать дальше

План на неделю 20 января 2015 г.

ES E-mini фьючерс на SP500
Полдня Мартина Лютера Кинга мало кто будет торговать. Укороченная неделя будет ждать ЕСВ в четверг — ожидания завышенные, так что, если не всё идеально, то рынок грохнется.  Наш ждет ещё одна волатильная неделя!
Недельные уровни: 2088,5-2091 и  2055-56,5  — сопротивления, 2035-36— булл/беар, 1980-82 и 1946,5-48 — поддержки. Опционный интерес прошлой недели был экстремально перекошен. Если опционщики продолжат супер-активность, то зона 2035-36 послужит сопротивлением верху и 1975 поддержит внизу.
Уровни на вторник 20 января:
Sell: 2028,5-30,2032-33, 2038,5-40, 2047,5-49, 2054,5-56,5— Weekly #1.
2012,5-13,5 — Bull/Bear на день после сильного трендового Ап-дня, который может убедить Лонгов, что мы увидели лой января-месяца: http://www.charthub.com/charts/2015/01/19/es_mp_wrk_2
Buy: 1996,5-98, 1988,5-90, 1982,5-83,5 — Weekly #1, 1975,5-77, 1969,5-70,5.
Краткосрочный таймфрем из медвежьего стал нейтральным. На свечах формируется сразу несколько буллишных пэттернов. Тест и удержание основной поддержки 1980-82 или пробой зоны 2050-56 подтвердит, что полумесячная январская коррекция закончилась.

Кому повезло на швейцарском черном лебеде? Есть ли новые Соросы?

Блог им. EStrader
На субботу 17 января пока известно следущее.
— Бывший трейдер с JPMorgan, SunnyDhonsi, стартовавший собственный "Govardhan" — opportunistic equity hedge fund. Купил путы на евру против франка на страйке 1,2, которые были супер-дешевы. Признается, однако, что не ожидал, что трейд так быстро сработает, просто поверил компьютеру, что предложил сыграть на исторически низкой волатильности пары.
-  InsightParetoиз Лондона размером в $475 миллиарда закрыл все свои шорты франка в самом конце 2014 г. По причине, что ну невозможно так долго выдерживать франку, когда весь мир его шортит. Paul Lambert, глава отдела foreign exchangeв Insight's, в кандидатах на нового Сороса, так как вывел все франки в кэш.

Читать дальше

Когда черный лебедь попадает в цунами, список жертв CHF будет обширным.

Блог им. EStrader

Я не валютчица и таковой никогда не буду. Причин много, одна из которых также влияет на решение никогда не торговать золото. Слишком политизированно, и в числе игроков — банки и страны. Тяжело анализировать! Кто угадывает направление, тем часто просто везет, хотя мы любим их записывать в гуры.  Любой трейдер знаком с термином "Crowded Trade" и, если есть деньги, то хэджируется или контролирует риск уменьшением позы. Другое дело, когда "Crowded Trade" породил чёрного лебедя и попал в цунами, что случилось на CHF эпической катастрофе.
Итак, "Crowded Trade" или когда с автобуса в одном направлении пассажиры свисают. По мотивам местных источников информации.
Жертв уже много. Вот неполный список.
1) Прям сразу накрылись многие валютные брокеры. Самого крупного в США спасают бэйл-аутом (FXCM - $300 Million Bailout). Интересно, когда скопытиться окончательно?  Сорри, здесь нет особого сочувчтвия валютчикам. Торговцы фьючами вас предупреждали — не садись на пенёк! Не слушали? Ну, теперь сами знаете. Клиенты HSBC в большинстве своем потеряли больше, чем депозитировали. Deutsche Bank глючил нещадно — сейчас мало информации.

Читать дальше

Черный лебедь + цунами = EURCHF = Крах Macro Hedge Funds

Блог им. EStrader
EURCHFДавайте посмотрим на первую крупную жертву швейцарской катастрофы. Everest Capital, хэдж фонд из Майами, специализируется на emerging markets.  До четверга прошлой недели управлял портфелем в 8 хэдж фондов и $3 миллиардами. Теперь управляет 7ю фондами и 2,2 миллиардами. Самый большой хэдж фонд компании  "Everest Capital's Global Fund", который на конец 2014 года имел $830 клиентских денег, играл «наверняка», инвестируя в граальный «вечный» трейд, что Шорт Swiss Frank против Евры.
Что трейд был незахэджирован, думаю, никому не надо объяснять. Ну и не объясняют! Спикер и Пиарский отдел Everest Capital отказывается комментировать, и управляющий фонда Marko Dimitrijevic на звонки не отвечает. Ему что, опять объяснять, что ХЭДЖ только в названии фондов. Что они играют незахэджированными. Что берут огромные плечи. Что не умеют рассчитывать риск. Что не понимают опасности "CrowdedTrade" и играют со стадным мышлением. Раз-два, все вместе в Шорт Франка, Лонг Сипа, Лонг нефти, ой теперь Шорт нефти…
Читать дальше

Мы все летальны, или как разориться - верняк, грааль.

Блог им. EStrader
Перенос с другого блога, гле написал грааль.
Мы все летальны — одна из основных истин у брокеров в США. Звучит чуть иначе — все, все, абсолютно все трейдеры летальны (имеются ввиду счета, конечно) — это просто дело времени, когда счет прикажет жить.
Секрет индустрии в том, что инсайдеры согласны на 100%, когда говорят о себе. За исключением именных  — нуу, там Голдман, Меррил — ха!, Лиман — ох(, Моргнан-Стэйнли. Здесь просто придется жать дольше — декады, иногда столетия, то накроются даже такие.
Как разориться наверняка? Играть верняк на обогащение, что в переводе на английский — участвовать в "Crowded Trade." Это когда пэттерн виден всем, даже начинающим, и все идут, скажем, в Лонг золота лет этак 10 подряд, в Шорт золота, как было в последние 2 года, или в Шорт нефти, что легкие деньги с июля 2014 г.  Ну или Шорт Швейцарского Франка, о ктором отдельно.
Золото 3 года назад нарвалось на смену поколения трейдеров, ну и на начало долгосрочного медвежьего тренда. Как раз на волне новичков, обученных, приученных, выдрессированных на Лонг и только Лонг. Старая гвардия, разбогатев, постарев, ушла на покой. Новая всупила в «Crowded Trade» в Лонг и только в Лонг. Последние пара лет на золоте очень быстро сменила и это новое поколение Лонгов.
В нашем ДДГ Пропе http://deltadiscoverygroup.com стартовал курс СМАРТ (кстати, еще не поздно подключиться, прошла только 1я неделя). Вопросы, которые встречаются часто, если тема касается фундамента или просто общего понимания рынка: " А мне это нужно?", «А сетапы будут»...
Всегда хочется ответить: А разориться как хочешь? Быстро или медленно? Потому что с малым опытом, ты будешь применять верняк, грааль, что все видят и чему учат у гур. Ты попадешь в «Crowded Trade» и будешь первым в очереди на разорение

Мы все летальны, или как разориться - верняк, грааль.

All Other Things
Gold RushМы все летальны — одна из основных истин у брокеров в США. Звучит чуть иначе — все, все, абсолютно все трейдеры летальны (имеются ввиду счета, конечно) — это просто дело времени, когда счет прикажет долго жить.
Секрет индустрии в том, что инсайдеры согласны на 100%, когда говорят о себе. За исключением именных  — нуу, там Голдман, Меррил — ха!, Лиман — ох(, Моргнан-Стэйнли. Здесь просто придется жать дольше — декады, иногда столетия, то накроются даже такие.
Как разориться наверняка? Играть верняк на обогащение, что в переводе на английский — участвовать в "Crowded Trade." Это когда пэттерн виден всем, даже начинающим, и все идут, скажем, в Лонг золота лет этак 10 подряд, в Шорт золота, как было в последние 2 года, или в Шорт нефти, что легкие деньги с июля 2014 г.  Ну или Шорт Швейцарского Франка, о котором отдельно.
Золото 3 года назад нарвалось на смену поколения трейдеров, ну и на начало долгосрочного медвежьего тренда. Как раз на волне новичков, обученных, приученных, выдрессированных на Лонг и только Лонг. Старая гвардия, разбогатев, постарев, ушла на покой. Новая всупила в «Crowded Trade» в Лонг и только в Лонг. Последние пара лет на золоте очень быстро сменила и это новое поколение Лонгов.
В нашем ДДГ Пропе http://deltadiscoverygroup.com стартовал курс СМАРТ (кстати, еще не поздно подключиться, прошла только 1я неделя). Вопросы, которые встречаются часто, если тема касается фундамента или просто общего понимания рынка: " А мне это нужно?", «А сетапы будут?»...
Всегда хочется ответить: А разориться как хочешь? Быстро или медленно? Потому что с малым опытом, ты будешь применять верняк, грааль, что все видят и чему учат у гур. Ты попадешь в «Crowded Trade» и будешь первым в очереди на разорение.

Читать дальше

Нефть, ка-а-а-жется, пытается уцепиться за бид!

НЕФТЬ
Одной из новостей прошлой недели было резкое уменьшение спрэда между Брентом и Лайтом. Ну вот — спрэд, практически, приказал долго жить, и цены равные. СЛ также тестирует лои апреля 2009 года $44,20!
Два дня подряд есть признаки покупателей. Картинку смазывают довольное резвые шортокрылы. http://www.charthub.com/charts/2015/01/14/cl_mp
Давайте ещё раз. Арбитраж между Брентом и Лайтом трейдил на паритете первый раз с октября-месяца и коснулся $46 ненадолго! ВАУ! Трейдеры объясняют это тем, что кончаются места в хранилищах Брента  — в Техасе настолько худо, что рыскают по Оклахоме в поисках места. Это в то время как наземные хранилища Круда залиты всего на 1/3.
Паритет длился недолго, так как арбитражеры извне (импортёры) прискакали и убили редкую возможность заработать.
А теперь грааль, так как в тему. Как заработать на нефти.

Читать дальше

Ох и мотает наш СИП - 50- пунктовый день!

ES E-mini фьючерс на SP500
2025 — Самый важный страйк на Кэше, и бизнес не выглядит законченным. А посему опционщики нас могут качнуть ещё раз.  
Если на ЕС фьюче поддержка 1995 устоит на Глобексе И в регулярную, то могут погнаться за шортами назад в зону 2025. Пробой 2055 вызовет шортовый СКВИЗ и может вынести до 2060 и даже на 2075. Шортить будут трудно на большом сквизе — работайте с осторожностью!
Если ЕС потеряет 1995, то продадут до 1988 и даже до 1975.
Всё будет зависеть от возможных анонсов о КУЕ Европы. Слишком много надежд заложенно на идельный КУЕ — одна промашка, и даже сильный забег АП будет продан нещадно и крахово.
Я к тому, что волатильность продолжится.
Уровни на среду 14 января (со старым новым годом, дорогие товарищи!)).
Sell: 2035-36, 2040,5-42, 2048-49, 2052,5-54, 2060,5-61,5, 2065,5-67.
1929,5-30,5 — Bull/Bear после 50 пунктового трендавого падения: http://www.charthub.com/charts/2015/01/14/es_mp_wrk_2
Buy: следить за ПА (Прайс Экшином) вокруг 2009,5-2011 — Weekly #1, 1996,5-97,5 -Weekly,  1988-89,5, 1979-80,5 — Weekly.
Краткосрочно остаемся беаришь, среднесрок и долгосрок — буллишь, и деньгам пока некуда деваться — только в Доллар и в бумаги США.