Новый формат (MDP 3.0) передачи данных CME. Сравниваем с привычным потоком.
Ниже — обещанное стравнение двух датафидов Rithmic и CQG в реальном времени по нескольим инструментам.
Прежде пару слов
Что мы можем предположить с достаточной достоверностью или уже знаем:
Подробней о планирующихся изменениях, можно прочитать в блоге у Светланы Орловской.
ES-mini
Видим агрегацию у CQG, у Rithmic все по-старому.
Читать дальше
Прежде пару слов
Что мы можем предположить с достаточной достоверностью или уже знаем:
- Изменения коснутся только информации о трейдах, т.е. той информации, которую мы видим в ленте.
- Информация о лимитных ордерах (стакан) будет поступать в прежнем виде.
- Трейды с одним таймстемпом будут паковаться в один пакет.
- В реальном времени мы не увидим структуру лимитных ордеров, сведенных с крупным инициативным ордером.
- Пакет можно будет распаковать и посмотреть структуру, скорее всего это будут делать поставщики или терминалы. Распаковка потребует некоторого времени.
- CQG уже перешел на новый формат. Rithmic пока транслирует поток по-старому.
- К октябрю будут обязаны перейти все поставщики данных.
Подробней о планирующихся изменениях, можно прочитать в блоге у Светланы Орловской.
ES-mini
Видим агрегацию у CQG, у Rithmic все по-старому.
Читать дальше