Новый формат (MDP 3.0) передачи данных CME. Сравниваем с привычным потоком.

Ниже — обещанное стравнение двух датафидов Rithmic и CQG в реальном времени по нескольим инструментам.

Прежде пару слов

Что мы можем предположить с достаточной достоверностью или уже знаем:
  1. Изменения коснутся только информации о трейдах, т.е. той информации, которую мы видим в ленте.
  2. Информация о лимитных ордерах (стакан) будет поступать в прежнем виде.
  3. Трейды с одним таймстемпом будут паковаться в один пакет.
  4. В реальном времени мы не увидим структуру лимитных ордеров, сведенных с крупным инициативным ордером.
  5. Пакет можно будет распаковать и посмотреть структуру, скорее всего это будут делать поставщики или терминалы. Распаковка потребует некоторого времени.
  6. CQG уже перешел на новый формат. Rithmic пока транслирует поток по-старому.
  7. К октябрю будут обязаны перейти все поставщики данных.

Подробней о планирующихся изменениях, можно прочитать в блоге у Светланы Орловской.

ES-mini


Видим агрегацию у CQG, у Rithmic все по-старому.

Читать дальше